本章课程以权益类衍生品为对象，以股权类衍生品的运用为主要问题，主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型；股指期货的套期保值、套利交易及运用策略；股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略；权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。

张子炜

上海对外经贸大学金融管理学院金融工程系讲师

上海财经大学金融学博士毕业，深圳证券交易所博士后出站。曾任上海理成资产管理有限公司基金经理助理、深圳证券交易所市场监察部研究员等。主持或参与国家自科、社科、教育部课题多项，在”Merging Markets Finance and Trade(SSCI)”、《财经研究》等核心期刊上发表论文多篇。

李晨辰

同济大学经管学院经济与金融系助理研究员

上海交通大学金融学博士，研究方向为实证资产定价和金融衍生产品，目前已经以第一作者身份在《Journal of Futures Markets》《Energy Economics》《Accounting and Finance》《管理科学学报》等国内外期刊发表（或录用）论文，主持一项教育部人文社科基金青年项目，并作为主要成员参与国家自然科学基金重大项目，国家自然科学基金面上项目，以及国家社会科学基金面上项目。

孙丽华

同济大学经济与管理学院经济与金融系副教授

科研领域：投资组合与风险管理，金融衍生品定价，最优化方法，蒙特卡洛模拟。职业认证：FRM、CFA。工作经历：2014.12-至今，同济大学经济与管理学院经济与金融系副教授。2010.12-2014. 12，同济大学经济与管理学院经济与金融系讲师。教学经历：计量经济学，商业伦理，固定收益证券，期权、期货及其他衍生品。教育背景：2006.8-2010. 11，香港科技大学工业工程与物流管理系博土。2002.9-2006.7：北京大学金融数学系学士。

马卫锋

同济大学经济与管理学院MF学术主任

博士，副教授。同济大学经济与管理学院MF学术主任，同济大学上海期货研究院副院长，上海市金融工程研究会常务理事，上海市金融学会理事，兼任避险网CEO。