本章课程以权益类衍生品为对象，以股权类衍生品的运用为主要问题，主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型；股指期货的套期保值、套利交易及运用策略；股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略；权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。

主讲人:张子炜

上海对外经贸大学金融管理学院金融工程系讲师

上海财经大学金融学博士毕业，深圳证券交易所博士后出站。曾任上海理成资产管理有限公司基金经理助理、深圳证券交易所市场监察部研究员等。主持或参与国家自科、社科、教育部课题多项，在”Merging Markets Finance and Trade(SSCI)”、《财经研究》等核心期刊上发表论文多篇。