不含权的股权类结构化产品的定价与创设

课程适用学员：总部技术岗从业人员；一般从业人员；监管干部；协会员工；非从业人员；居间人

0.5学时  总时长：00:24:17 学习有效期： 365 天 分享
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讲师介绍
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马卫锋

同济大学经济与管理学院MF学术主任

博士，副教授。同济大学经济与管理学院MF学术主任，同济大学上海期货研究院副院长，上海市金融工程研究会常务理事，上海市金融学会理事，兼任避险网CEO。

本章课程以权益类衍生品为对象，以股权类衍生品的运用为主要问题，主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型；股指期货的套期保值、套利交易及运用策略；股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略；权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。