基于股指期货的套利交易

课程适用学员:总部技术岗从业人员;一般从业人员;监管干部;协会员工;非从业人员;居间人

0.4学时  总时长:00:18:28 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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李晨辰

同济大学经管学院经济与金融系助理研究员

上海交通大学金融学博士,研究方向为实证资产定价和金融衍生产品,目前已经以第一作者身份在《Journal of Futures Markets》《Energy Economics》《Accounting and Finance》《管理科学学报》等国内外期刊发表(或录用)论文,主持一项教育部人文社科基金青年项目,并作为主要成员参与国家自然科学基金重大项目,国家自然科学基金面上项目,以及国家社会科学基金面上项目。

本章课程以权益类衍生品为对象,以股权类衍生品的运用为主要问题,主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型;股指期货的套期保值、套利交易及运用策略;股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略;权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。

总评:4.0 / 5