本章课程以权益类衍生品为对象，以股权类衍生品的运用为主要问题，主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型；股指期货的套期保值、套利交易及运用策略；股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略；权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。

主讲人:李晨辰

同济大学经管学院经济与金融系助理研究员

上海交通大学金融学博士，研究方向为实证资产定价和金融衍生产品，目前已经以第一作者身份在《Journal of Futures Markets》《Energy Economics》《Accounting and Finance》《管理科学学报》等国内外期刊发表（或录用）论文，主持一项教育部人文社科基金青年项目，并作为主要成员参与国家自然科学基金重大项目，国家自然科学基金面上项目，以及国家社会科学基金面上项目。