价差策略

课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员

0.6学时 总时长：00:29:03 学习有效期： 365 天 分享
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讲师介绍
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孙丽华

同济大学经济与管理学院经济与金融系副教授
科研领域：投资组合与风险管理，金融衍生品定价，最优化方法，蒙特卡洛模拟。职业认证：FRM、CFA。工作经历：2014.12-至今，同济大学经济与管理学院经济与金融系副教授。2010.12-2014. 12，同济大学经济与管理学院经济与金融系讲师。教学经历：计量经济学，商业伦理，固定收益证券，期权、期货及其他衍生品。教育背景：2006.8-2010. 11，香港科技大学工业工程与物流管理系博土。2002.9-2006.7：北京大学金融数学系学士。

本章课程以权益类衍生品为对象，以股权类衍生品的运用为主要问题，主要研究基于股票、股指的期货及期权衍生品交易策略、运用方法及结构化衍生品的定价方法与创设问题。

内容主要包括股票投资组合、证券投资基金相关理论与模型；股指期货的套期保值、套利交易及运用策略；股票期权及股指期权的交易策略、权益类结构化产品的定价与创设等等。

通过本章课程的学习能够了解和掌握基于股票或股指的期货、期权等衍生产品的市场功能、作用及运用策略；权益类衍生品的构造原理、定价方法和创设要点。