本章主要介绍各类利率衍生品的分析、定价和风险管理技术，包括利率远期、利率互换、短期利率期货、国债期货、利率期权（包括欧式债券期货期权、利率上下限期权、利率互换期权、可赎回债、可回收债、可转债等）、资产证券化产品。通过本章课程的学习，能够了解各类利率衍生品的基本原理和运作机制，理解复杂的定价机理，掌握利率敏感性分析的基本方法。

陈蓉

厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授

经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。 近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。

邓弋威

浙江工商大学金融学院副教授、金融工程系副主任

浙江工商大学金融学院副教授，厦门大学金融工程博士，主要研究方向为金融衍生品定价与金融风险管理，曾获全国高校青年教师教学竞赛一等奖、浙江省高校教师教学创新大赛一等奖等奖项，主持《金融风险管理》《权益投资》两门浙江省一流课程，在《世界经济》等期刊发表学术论文多篇。