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国债期货（二）
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
0.4学时
总时长：00:17:07
学习有效期：
365 天
免费
讲师介绍
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陈蓉
厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授
- 经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。 近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。
本章主要介绍各类利率衍生品的分析、定价和风险管理技术，包括利率远期、利率互换、短期利率期货、国债期货、利率期权（包括欧式债券期货期权、利率上下限期权、利率互换期权、可赎回债、可回收债、可转债等）、资产证券化产品。通过本章课程的学习，能够了解各类利率衍生品的基本原理和运作机制，理解复杂的定价机理，掌握利率敏感性分析的基本方法。
