利率期权的定价测度

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

0.1学时 总时长:00:05:48 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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邓弋威

浙江工商大学金融学院副教授、金融工程系副主任

浙江工商大学金融学院副教授,厦门大学金融工程博士,主要研究方向为金融衍生品定价与金融风险管理,曾获全国高校青年教师教学竞赛一等奖、浙江省高校教师教学创新大赛一等奖等奖项,主持《金融风险管理》《权益投资》两门浙江省一流课程,在《世界经济》等期刊发表学术论文多篇。

本章主要介绍各类利率衍生品的分析、定价和风险管理技术,包括利率远期、利率互换、短期利率期货、国债期货、利率期权(包括欧式债券期货期权、利率上下限期权、利率互换期权、可赎回债、可回收债、可转债等)、资产证券化产品。通过本章课程的学习,能够了解各类利率衍生品的基本原理和运作机制,理解复杂的定价机理,掌握利率敏感性分析的基本方法。