利率互换

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

0.6学时 总时长:00:26:51 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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陈蓉

厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授

经济学(金融学)博士,厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授、博士生导师,厦门大学金融工程研究中心主任,美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后,美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问(授课)教授。 近年来的研究领域包括:金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。

本章主要介绍各类利率衍生品的分析、定价和风险管理技术,包括利率远期、利率互换、短期利率期货、国债期货、利率期权(包括欧式债券期货期权、利率上下限期权、利率互换期权、可赎回债、可回收债、可转债等)、资产证券化产品。通过本章课程的学习,能够了解各类利率衍生品的基本原理和运作机制,理解复杂的定价机理,掌握利率敏感性分析的基本方法。