衍生品定价
6.2学时
课程数量：
16门
本章介绍衍生品的无套利定价法和风险中性定价法，并给出远期、期货、期权和互换的定价模型，介绍期权的二叉树模型和BSM模型，以及希腊字母的套期保值应用等。
讲师简介
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刘立新
对外经济贸易大学教授、博士生导师
主要研究领域金融工程、风险管理、金融统计等。在国内外核心期刊发表学术论文六十余篇，完成各类项目10余项，2021年团队完成《期货市场服务上市公司风险管理作用评价》课题获得中期协联合研究计划（第十四期）评审优秀奖等级。荣获北京市优秀教师、北京市高校优秀党员、北京市教学名师等。