标的资产价格的随机模型

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

0.4学时 总时长:00:16:55 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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刘立新

对外经济贸易大学教授、博士生导师

主要研究领域金融工程、风险管理、金融统计等。在国内外核心期刊发表学术论文六十余篇,完成各类项目10余项,2021年团队完成《期货市场服务上市公司风险管理作用评价》课题获得中期协联合研究计划(第十四期)评审优秀奖等级。荣获北京市优秀教师、北京市高校优秀党员、北京市教学名师等。

本章介绍衍生品的无套利定价法和风险中性定价法,并给出远期、期货、期权和互换的定价模型,介绍期权的二叉树模型和BSM模型,以及希腊字母的套期保值应用等。