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期权定价模型
课程适用学员 ：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员......
1.0学时
总时长：00:55:50
有效期： 365 天
课程详情
将期权看做一种商品，期权模型就是计算各种因素变化下对应期权价格的工具。人们对于任何事物的了解、认识、掌握和最终运用都是逐步的过程，对于期权定价模型的发展也是如此。
本节课程将介绍三方面内容：期权定价模型的演化历程、精选介绍BS/二叉树期权定价模型及原理、通过案例介绍vix在交易中的使用。
讲师简介
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主讲人:孙娜
新湖期货研究所宏观与期权高级研究员
曾供职于建设银行北京分行，在四年的商业银行从业过程中，与实体客户广泛接触，积累了丰富的金融知识以及商业运作实践经验； 长期保持与银行、证券、基金的联系，多次参与不同行业的产业调研，获取第一手的金融、产业方面调研资料； 原中金所股指期权研发小组成员，曾赴美参加CBOE主办的期权实战培训； 目前专注于宏观投资策略与期权策略制定方向的研究。
一 期权定价模型的演化历程
（一）期权定价模型的演化历程
试看
（二）单元测验
二 期权定价模型及原理
（一）影响期权价格的重要因素
00:11:00
（二）B-S模型
00:22:25
（三）二叉树模型
00:09:59
（四）单元测验
三 vix
（一）vix
00:08:01
（二）单元测验
四 课后测验
免费
￥15.00
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