如何运用期货对冲风险(下)

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

2.5学时 总时长:01:55:54 学习有效期: 365 天 分享
免费 ¥37.50
讲师介绍
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保罗.诺斯 Mr. Paul North

金融培训课程讲师

保罗在衍生品市场的交易,产品开发,风险管理领域有超过二十年的工作经验,目前是金融业的专业导师,并且是欧交所衍生品认证项目和认证清算专家课程的讲师,同时在全球领先的投资银行,基金,监管机构,软件开发商和交易商处有多年教学经验。
本课程主要介绍如何运用期货对冲风险。共分为三个部分: 第一部分是通过分析期货对冲中基差风险出现的原因,提出了一些应对风险的方法。 第二部分介绍了信用风险等存在于期货对冲中的其他风险,并举例介绍了对于非最便宜可交割券(non-CTD)的对冲比率计算。 第三部分是短期利率期货的进阶策略。该部分使投资者了解复杂情况中利率及期货价差的计算方法,以及运用数学原理解释合约交易的本质。