一元线性回归的参数估计

课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员

0.5学时 总时长：00:22:42 学习有效期： 365 天 分享
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讲师介绍
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周珂

对外经济贸易大学统计学院副教授
硕士生导师，数量金融系系主任。北京师范大学理学博士。研究方向为金融统计、数量金融、金融衍生品。主讲概率论与数理统计、资产定价等课程，主讲课程多次荣获校本科课堂教学质量评价按学院排列前10%。曾获第二届对外经济贸易大学优秀教学奖三等奖。主编、参编教材2部。主持国家自然科学基金两项，另参与国家和省部级项目多项；在国内外SCI期刊以及国内权威期刊上发表多篇学术论文。

本章主要分为三部分内容：第一部分介绍一元线性回归模型的参数估计和统计检验，以及多元线性回归模型的参数估计和统计检验；第二部分介绍时间序列分析的基本内容，包括AR模型、MA模型、ARMA模型、ARCH类模型，以及单位根检验，协整和误差修正模型；第三部分是案例分析，是对前面介绍内容的综合应用。通过本章课程的学习能够对计量经济学的基本概念和方法有初步的了解。