期权在产业机构中的应用模式

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

1.0学时 总时长:00:55:24 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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吴广奇

申万期货研究所策略产品研究部经理

资深量化分析师、期权分析师,曾获得郑商所期权资深分析师,上期所优秀衍生品分析师,上交所“十佳期权讲师”,期货日报最佳金融量化策略工程师、期权分析师等称号,华中科技大学运筹学与控制论硕士,FRM持证人。长期从事期权策略、数据分析、量化回测等研究工作,在金融机构、产业服务方面具有较为丰富的经验。

本次课程内容主要分为四个方面:1、期权的基础知识,包括了期权的作用、期权的理论、期权的设计流程等内容。2、期权的策略与要素,包含了期权的策略分类,期权定价要素对期权价格的影响分析等内容。3、期权策略的应用场景,对企业采销存环节风险管理需求进行了分析,并针对采购、库存、销售三个环节提出相应的期权策略。4、期权策略的应用案例,通过买入看涨、领子组合、备兑策略三个案例,结合实际情况分析了期权策略的制定过程和风险应对要点。