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全球利率市场及利率衍生品量化交易实务与策略（上）
课程适用学员 ：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员......
2.0学时
总时长：01:20:38
有效期： 365 天
课程详情
本课程主要关于全球利率市场的交易策略。
第一部分是关于各个主要经济体央行在面对市场危机时的主要应对策略。
第二部分是解释负利率的产生原因和对市场投资的影响
第三部分是介绍国债期货合约以及交易策略。
讲师简介
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主讲人:陈敬翱
全球高收益债券基金经理
安联集团(Allianz Global Investors)安联证券投资信托公司Multi-Asset 多元资产投资部门 安联全球量化平衡基金经理：担任德国安联集团全球量化混合型基金经理，负责以量化策略进行全球多元资产(股指/债券/汇率/商品/VIX波动率指数)之投资管理。 合库投资信托公司(前身:BNP Paribas TCB AM Co.,) 投资研究处 固定收益部门 固定收益部门负责人/全球高收益债券基金经理：领导固定收益部门组员达成旗下各类型固定收益投资组合之投资業绩，并优化固定收益部门DVO1风险配置。掌管全球高收益债券投资组合仓位管理，以及相关国债/信用/汇率/个股期权等衍生品对冲避险交易策略。合库投信 (e.x BNP Paribas TCB Asset Management Co.,（前合库巴黎证券投资信托股份有限公司)-全球高收益债券基金经理 宝来证券集团 金融市场处 衍生性金融商品部 股票/股指衍生性商品交易员 股票衍生品(含:场内个股权证/场外个股期权)之动态Greeks风险对冲、造市(Market-making)与波动度套利；场内(Exchange-listed)股指期货与股指期权之间Greeks对冲交易；场外(OTC)股票结构型商品(Equity-linked Structured Notes)之设计、发行与在仓头寸曝险Greeks风险对冲；可转换公司债券场外资产掉期选择权(Options of CB Asset Swap, CB-ASO)之自营交易与波动度头寸套利交易；「纯线性」之衍生品Delta One 套利(股指期货/一蓝子股票/股指ETF/Equity Swaps四者间风险中立交易) 宝来证券集团 金融市场处 债券部/固定收益衍生性商品自营交易员 海外国债/利率/汇率衍生性商品套利与策略交易；信用债/信用衍生性商品(iTraxx/CDX指数)交易与欧美信用衍生性商品(CDO/CBO/CLN)投资管理/风险对冲；国债现货冷热债券组合套利交易(Spread-trade)与利率掉期(IRS)利差套利交易 担任大型国际衍生性商品(固定收益/股票/股指)量化研讨会主讲人经验
一 全球主要国家(经济体)央行利率政策变化
（一）全球主要国家(经济体)央行利率政策变化
试看
（二）单元测验
二 负利率现象解释
（一）负利率现象解释
00:12:47
（二）单元测验
三 欧元区国债期货介绍
（一）欧元区国债期货介绍
00:36:48
（二）单元测验
四 课后测验
免费
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