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期权功能及实用交易策略
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
1.0学时
总时长：00:49:08
学习有效期：
365 天
免费
讲师介绍
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杨帆
兴业期货投资咨询部产品策略组组长
- 清华大学物理学士，美国史蒂文斯理工学院金融工程硕士。现任兴业期货投资咨询部产品策略组组长，负责化工品期货和期权研究。曾荣获郑商所首批期权达人、期货日报2020-2022年度最佳期权分析师、郑商所2021-2023年度期权高级分析师以及郑商所2024年度甲醇高级分析师等称号。
本课程介绍了期权的”发现价格、管理风险和配置资源“三大功能，并围绕这些功能展示了共计九个实用交易策略。
首先，通过理论价格、垂直和凸性套利可以发现不合理的期权价格，借助平价套利能够发现不合理的期货价格。其次，当持有现货或期货头寸时，利用期权构建保护、抵补（备兑）和双限（领口）策略，达到管理风险的目标。最后，期权具备资金使用效率高（末日轮）和应对特殊行情（卖出跨式）的特点，已经成为资源配置中的重要工具。
