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期权套期保值交易策略
课程适用学员 ：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员......
4.0学时
总时长：02:32:02
有效期： 365 天
课程详情
为提升行业内人士对于选择权交易在套期保值功能方面的认知及操作能力，中国期货业协会及欧洲期货交易所特别共同主办本次网络研讨会，邀请方正证券研究所的高子剑金融工程首席分析师担任主讲。高老师将引用目前台湾及欧洲期货交易所交易量最活跃的选择权产品做为范例，针对选择权相关套期保值策略进行实务介绍，欢迎有兴趣人士踊跃参加。
讲师简介
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主讲人:高子剑
东吴证券金融工程首席分析师
目前任职于东吴证券研究所，担任金融工程首席分析师，工作内容为衍生品和量化投资的研究。 拥有台湾大学生物环境系统工程硕士，以及英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位，善于将工程方法应用于金融领域。 曾任台湾元大宝来期货研究部襄理，负责全球衍生性商品之交易策略研究。 2006年8月进入大陆金融市场服务，历任东方证券研究所和方正证券研究所，研究成果深获肯定。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。复旦大学新闻学院《金融衍生品市场》特聘讲师，北京大学金融衍生品高级研修班讲师，上海对外经贸大学MBA讲师。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。 个人专长： 善于将工程方法应用于金融领域；参与对冲基金操作；熟谙股指期货套利、期货价差交易、期货程序交易、期权无风险套利、期权卖方锁利、期权持有波动度等交易。
一 期权套期保值交易策略 I
（一）期权套期保值交易策略的前提
试看
（二）常见的持股多头套期保值策略
00:14:01
（三）单元测验
二 期权套期保值交易策略 II
（一）影响期权策略的关键因子-以BXM为例
00:36:55
（二）影响期权策略的关键因子-以CLL为例
00:05:57
（三）期权平价理论 S=C-P+K
00:29:31
（四）决定期权价格的影响因子
00:07:09
（五）期权于公募基金中的实践案例
00:06:19
（六）期权动态套期保值交易策略
00:18:09
（七）单元测验
三 课后测验
免费
￥60.00
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