期权定价的科学原理:从赏析到理解

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

1.5学时  总时长 :01:12:53 学习有效期: 365 天 分享
免费 ¥22.50
讲师介绍
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王永进

南开大学数学学院教授

学术研究领域为概率论与随机过程, 随机场与SPDE等; 同时是南开大学商学院财务管理学教授, 学术研究领域包括金融期权与信用衍生品等。迄今已在数学和金融领域的国际学术期刊上发表学术论文九十余篇, 并先后主持国家自然科学基金、教育部科技重大等系列国家级学术科研项目。在南开大学先后执教数学学院本科生和研究生的概率论、 随机分析 以及商学院本科生和研究生的计量金融学、期货与期权、金融衍生工具等课程。其指导的博士研究生大部分已成为国内著名大学的数学或金融学的教授, 指导的硕士研究生毕业后大部分就职于国内或国外知名的金融机构。
本课程介绍了“期权”的广泛的普适性,突出强调了金融市场上的“期权”的独有特性:可充分交易。课程中将“交易”贯穿于期权合约设计、期权定价与期权对冲,是期权实现的核心。拨开繁杂的数学公式,揭示出了期权定价源于真实的投资组合交易。分享了其背后非常巧妙但又十分简洁的思维和策略要点。让期权进一步成为易于接受且广为欣赏的衍生品市场合约。
总评:4.9 / 5