信用风险评估之经验模型（一）

课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员

0.3学时 总时长：00:15:17 学习有效期： 365 天 分享
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讲师介绍
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唐丹

对外经济贸易大学数量经济系教授
硕士生导师。南开大学数学科学学院博士，宾夕法尼亚州立大学访问学者。主要研究方向：数量金融；主要教授课程：计量经济学，概率论与数理统计（荣誉课程），信用衍生品及定价（研究生课程）。在国内外杂志上发表论文多篇，主持过国家自然科学基金青年项目和面上项目各一项，校级课题两项。所教授课程多次排名全校前10%，以及多次获得“教学标兵”荣誉称号。 自博士就读期间开始专攻量化金融，包括衍生品定价和信用风险管理，精通各种理论定价模型，曾在某咨询公司衍生品估值部门兼职，熟悉业界的估值工具和流程。在近些年的研究中，在衍生品定价和信用风险管理领域发表学术论文多篇。 教学上，主讲金融硕士课程《信用衍生品及定价》，针对不同本科专业背景的学生，能把复杂的衍生品知识和定价模型通俗易懂地讲解并让学生顺利吸收。

本章介绍信用风险及其度量、信用衍生品及定价。课程首先引入信用风险的概念和度量方法，以及基本的市场经验模型。其次介绍了信用违约互换、信用风险缓释工具、抵押债务凭证和信用关联的多标的资产组合衍生品，并给出它们的基本原理、定价方法和应用案例。通过本章课程的学习可以掌握信用风险的基本知识和信用类衍生品的原理及定价方法，并能运用于金融市场。