波动率交易策略

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

2.0学时  总时长 :01:23:23 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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高子剑

东吴证券金融工程首席分析师

目前任职于东吴证券研究所,担任金融工程首席分析师,工作内容为衍生品和量化投资的研究。 拥有台湾大学生物环境系统工程硕士,以及英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位,善于将工程方法应用于金融领域。 曾任台湾元大宝来期货研究部襄理,负责全球衍生性商品之交易策略研究。 2006年8月进入大陆金融市场服务,历任东方证券研究所和方正证券研究所,研究成果深获肯定。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。复旦大学新闻学院《金融衍生品市场》特聘讲师,北京大学金融衍生品高级研修班讲师,上海对外经贸大学MBA讲师。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。 个人专长: 善于将工程方法应用于金融领域;参与对冲基金操作;熟谙股指期货套利、期货价差交易、期货程序交易、期权无风险套利、期权卖方锁利、期权持有波动度等交易。
本课程主要介绍波动率交易策略。共分为三个部分: 第一部分介绍了期权买方交易策略以及Long Gamma策略的具体操作和影响因素。 第二部分是关于隐含波动率对期权价格的影响,并对隐含波动率低估和高估时的交易策略进行了讲解分析。 第三部分是认股权证的交易策略,跨品种波动率套利的技术难度讲解,包括行权价和指数期权到期日选择等实际操作策略。
总评:5.0 / 5