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期权做市商交易实务（下）
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
2.0学时
总时长 ：01:33:25
学习有效期：
365 天
免费
￥30.00
讲师介绍
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刘圣根
濡伸投资管理咨询（上海）有限公司 总经理
- 刘圣根先生，国籍韩国，1996 ~ 2003 在克雷斯投资公司独自管理基金。 2004年起，任DeltaExchange 总经理，交易决策负责人。2005年在美国设立Sky Delta Capital Management（CTA），掌管企业年金，教育年金为主要来源的基金。2009年在上海设立濡伸投资管理咨询（上海）有限公司，任总经理及交易负责人。 拥有20年的期货期权交易经验，保持每年无亏损记录。并于2015年年初，在郑州商品交易所举办的期权做市商大赛中荣获第三名。
本课程主要讲解在期权交易中如何运用统计学方法分析微观市场的因素。共分为三个部分：
第一部分介绍了金融市场的微观结构理论，给出影响金融市场的几个重要因素第二部分介绍了市价报单与成交情况的关系，并结合例子分析报单分布情况。
第三部分介绍了指数分布在分析报单与成交情况之间关系的应用，以及高频交易中隐含的风险。
