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国内外市场CDO实例
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
0.4学时
总时长 ：00:17:10
学习有效期：
365 天
免费
讲师介绍
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王永进
南开大学数学学院教授
- 学术研究领域为概率论与随机过程， 随机场与SPDE等； 同时是南开大学商学院财务管理学教授， 学术研究领域包括金融期权与信用衍生品等。迄今已在数学和金融领域的国际学术期刊上发表学术论文九十余篇， 并先后主持国家自然科学基金、教育部科技重大等系列国家级学术科研项目。在南开大学先后执教数学学院本科生和研究生的概率论、 随机分析 以及商学院本科生和研究生的计量金融学、期货与期权、金融衍生工具等课程。其指导的博士研究生大部分已成为国内著名大学的数学或金融学的教授， 指导的硕士研究生毕业后大部分就职于国内或国外知名的金融机构。
本章介绍信用风险及其度量、信用衍生品及定价。课程首先引入信用风险的概念和度量方法，以及基本的市场经验模型。其次介绍了信用违约互换、信用风险缓释工具、抵押债务凭证和信用关联的多标的资产组合衍生品，并给出它们的基本原理、定价方法和应用案例。通过本章课程的学习可以掌握信用风险的基本知识和信用类衍生品的原理及定价方法，并能运用于金融市场。
