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CDS定价
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
0.4学时
总时长 ：00:16:25
学习有效期：
365 天
免费
讲师介绍
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王冠英
天津大学管理与经济学部副教授
- 硕士生导师，南开大学金融学博士，入选天津市“131”创新型人才培养工程计划第三层次。研究领域为公司债定价和金融工程，主持国家自然科学基金2项，省部级项目3项，在金融领域SSCI/SCI期刊发表学术论文二十余篇。为本科生讲授固定收益证券、金融数学基础，为MBA与金融专业硕士讲授金融工程。
本章介绍信用风险及其度量、信用衍生品及定价。课程首先引入信用风险的概念和度量方法，以及基本的市场经验模型。其次介绍了信用违约互换、信用风险缓释工具、抵押债务凭证和信用关联的多标的资产组合衍生品，并给出它们的基本原理、定价方法和应用案例。通过本章课程的学习可以掌握信用风险的基本知识和信用类衍生品的原理及定价方法，并能运用于金融市场。
