期权定价模型

课程适用学员:总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员(期货公司);一般从业人员(证券公司);期货公司非从业在职人员;期货子公司在职人员

1.0学时  总时长 :00:55:50 学习有效期: 365 天 分享
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讲师介绍
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孙娜

新湖期货研究所宏观与期权高级研究员

曾供职于建设银行北京分行,在四年的商业银行从业过程中,与实体客户广泛接触,积累了丰富的金融知识以及商业运作实践经验; 长期保持与银行、证券、基金的联系,多次参与不同行业的产业调研,获取第一手的金融、产业方面调研资料; 原中金所股指期权研发小组成员,曾赴美参加CBOE主办的期权实战培训; 目前专注于宏观投资策略与期权策略制定方向的研究。
将期权看做一种商品,期权模型就是计算各种因素变化下对应期权价格的工具。人们对于任何事物的了解、认识、掌握和最终运用都是逐步的过程,对于期权定价模型的发展也是如此。 本节课程将介绍三方面内容:期权定价模型的演化历程、精选介绍BS/二叉树期权定价模型及原理、通过案例介绍vix在交易中的使用。
总评:4.6 / 5