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高频交易实务（下）
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
2.0学时
总时长 ：01:17:39
学习有效期：
365 天
免费
￥30.00
讲师介绍
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Stefan Toetzke
mmSuisse GmbH ，董事总经理
- Stefan Toetzke先生于80年代末开始对衍生品领域做研究，并取得大学经济学学位。 在德国期货交易所（Deutsche Terminboerse, DTB）即欧洲期货交易所（Eurex）前身成立初期，他便在其创始银行之一进行期权交易的实务操作。 他在29年前以执行合伙人的身份成立了自己的公司，该公司亦成为德意志交易所集团的战略合作伙伴。 Stefan Toetzke先生在全球范围内讲授的内容涵盖了衍生品、交易、另类资产类别、资产分配等其他金融领域话题。他担任多家金融机构及相关公司的业务顾问，包括交易所、银行、养老基金等。关于投资组合优化与新型工具在市场及机构中的应用，Stefan Toetzke先生均能给出建议并给予补充意见。
本课程主要介绍高频交易实务。共分为三个部分：
第一部分简单介绍了高频交易相关的概念，以及分析高频交易的优势和劣势。
第二部分介绍了两种完全对冲风险的高频交易策略：被动做市策略和套利策略。通过结合具体案例，从数学原理方面分析了策略中的套利机会，讲解跨市场套利。
第三部分介绍了两种方向性的高频交易策略：方向性策略和结构性策略。包活两种策略的意义及相关的算法，并通过举例讲解策略制定的依据。
总评：5.0 / 5
